Торговля случайностью

Ошибаться, ошибаться, и еще раз ошибаться...

Но все меньше, меньше и меньше...

(c) Пит Хейн, "Дорога к мудрости"

 

Курс «Торговля случайностью» ставит своей целью дать альтернативный взгляд на торговлю фьючерсами и опционами. Традиционный подход подразумевает поиск роботизированной стратегии торговли, основанной на применении ряда индикаторов технического анализа, приёмов управления капиталом, использование графических методов анализа, либо, напротив: высокочастотная торговля, статистическая обработка огромного массива данных. Но для широкого круга частных инвесторов, занимающихся трейдингом, как правило, недоступны современные высокотехнологические системы ввиду их дороговизны. Трейдеры используют накопившийся опыт и тратят время на технический анализ текущей рыночной ситуации, подбирая торговые стратегии, эффективные в данный момент времени. Подход «Торговля случайностью» не отвергает категорично традиционную торговлю. Однако мы предлагаем взять на вооружение несколько интересных приемов, основанных на понимании природы изменчивости рыночных цен и на использовании таких категорий, как: вероятность, плотность вероятностей, математическое ожидание, оптимальное F, теория полезности и сценарное планирование.

Трейдер, уже получивший навыки торговли на фондовом рынке, сможет подчерпнуть из этого курса новые направления, новый пласт знаний, полезных для усвоения. Начинающего трейдера постараемся уберечь от неправильной дорожки и не тратить время и деньги в поисках грааля там, где его заведомо нет.

Содержание курса:

1. Случайность цены
   Цена фьючерса в будущем - случайная величина. Изменение этой цены во времени - случайный процесс. Прогноз будущей цены через распределение вероятностей.
    
   
2. Распределение вероятностей и матожидание
   Вероятность оказаться в прибыли или матожидание прибыли - что важнее?
    
   
3. ТА и случайность
   Можно ли с помощью теханализа/тейкпрофитов/стоплоссов найти на случайном процессе систему торговли с положительным матожиданием?
    
   
4. Улыбка волатильности
   Откуда возникает улыбка.
    
   
5. Улыбка волатильности vs Распределение вероятностей
   Это две разные формы одной и той же сущности (текущих цен опционов на рынке). Но первое - набор поправочных коэф-тов, а второе имеет понятный физический смысл.
    
   
6. Оценка и сравнение опционных позиций
   Имея распределение вероятностей, мы можем оценивать по нему любые опционные позиции и сравнивать их между собой.
    
   
7. Оптимальная доля счета (OptF)
   Важен не только состав позиции, но и на какую долю от счета открывать эту позицию.
    
   
8. Оптимальная опционная позиция
   Умея сравнивать между собой произвольные опционные позиции, мы можем находить оптимальную.
    
   
9. Построение собственного распределения вероятностей
   Несколько примеров: случайное блуждание, тренд+шум, торговля волатильностью, эмпирическое распределение, сценарный подход.
    
   
10. Итоги
    Итоговые выводы курса.