Портфель опционов, министратегия Дельтахеджа

Министратегия DeltaHedge

Дельтахеджирует минипортфель путем покупки/продажи базового фьючерса.

ID:DeltaHedge

Параметры:

TF - период в секундах, с которым будут проверяться - не нужно ли выполнить дельтахеджирование;
Slip - проскальзывание в пунктах для планового дельтахеджа (раз в TF сек). Положительное значение - заявка будет бить по рынку, отрицательное значение - заявка будет вставать в стакан;
FSlip - проскальзывание в пунктах для принудительного дельтахеджа (когда изменяется опционная позиция);
Start - условие начала дельтахеджа. Возможные значения:
- Bounds - начинается когда дельта выходит за [MinDelta,MaxDelta]
- StepBA - начинается после шага БА StepL/StepR
Goal - цель дельтахеджирования. Возможные значения:
- Zero - выравнивание дельты идет к нулю
- Bounds - минимальная коррекция дельты, просто чтобы она вернулась в диапазон (MinDelta, MaxDelta)
MinDelta - нижняя граница для дельты. Если в конце стоит %, то задает процент от Кол-во лотов;
MaxDelta - верхняя граница для дельты. Если в конце стоит %, то задает процент от Кол-во лотов;
StepL - для Start:StepBA задает шаг БА влево, после которого будет дельтахеджирование;
StepR - для Start:StepBA задает шаг БА вправо, после которого будет дельтахеджирование;
StartDH_L/StartDH_R/FinishDH_L/FinishDH_R - задают допустимый интервал для дельтахеджа.
MinPosBA - задает минимально возможную позу по БА в портфеле.
MaxPosBA - задает максимально возможную позу по БА в портфеле. Если после дельтахеджа позиция по БА будет выходить за заданные границы, то размер заявки ДХ будет откорректирован так, чтобы поза по БА осталась в заданных пределах. По умолчанию, MinPosBA=-беск, MaxPosBA=+беск.

Далее идут параметры однократного действия. После задания такого параметра, министратегия запоминает новое значение, а в строке параметров обнуляет его значение, и он будет игнорироваться при редактировании других параметров, пока опять не будет задано ненулевое значение.

LastDHBA - Значение БА, когда был выполнен последний дельтахедж. Для Start:StepBA определяет границы БА (LastDHBA-StepL, LastDHBA+StepR), при выходе за которые будет дельтахедж. Обычно меняется автоматически, но можно изменить вручную, и заданное значение будет действовать до следующего дельтахеджа, потом опять будет изменяться автоматом;
LeftDHBA - Изменяет только левую границу дельтахеджа для Start:StepBA (по умолчанию вычисляется как LastDHBA-StepL). Действует только до очередного дельтахеджа, потом будет изменяться автоматически;
RightDHBA - Тоже самое, что и LeftDHBA, только для правой границы (по умолчанию вычисляется как LastDHBA+StepR).

Примеры:

```
ID:DeltaHedge
TF:60,Slip:-10,FSlip:100,Start:Bounds,Goal:Bounds,MinDelta:-3,MaxDelta:+3
```
Дельтахеджирует минипортфель, когда суммарная дельта выходит за границы (-3, +3). Например, если дельта станет -3.9, то будет докуплен один базовый фьючерс. Если бы было указано Goal:Zero, то докупалось бы 4 базовых фьючерса.
```
ID:DeltaHedge
TF:60,Slip:-10,FSlip:100,Start:StepBA,Goal:Bounds,MinDelta:-3,MaxDelta:+3,StepL:250,StepR:250
```
Дельтахеджирует минипортфель, когда БА проходит 250пп влево или вправо после старта или последнего дельтахеджа. Например, если БА прошел влево 250пп и текущая дельта = -3.9, то будет докуплен один базовый фьючерс. Если текущая дельта останется в диапазоне (-3, +3), то дельтахеджа не будет.

| Модуль Опционный портфель |