Option Tester - тестирование опционных стратегий на истории
Программа предназначена для прогона опционных стратегий на истории. Торговля волатильностью, дельтахеджирование, роллирование, и многое другое.
В качестве исходных данных используются общедоступные данные с ftp RTS: тики БА и тики улыбки волатильности. По этим данным программа вычисляет теоретическую цену нужных опционов и используя заданное проскальзывание получает цены сделок во время прогона. Кроме этого, есть возможность использовать платную тиковую историю bid-ask для каждого опциона. Это дает большую точность прогона.
При задании портфеля для прогона, отдельно задается стратегия на открытие позиции и по желанию стратегии на: наращивание/сокращение, дельтахеджирование и роллирование позиции.
В качестве начальной позиции можно задавать произвольную комбинацию опционов. В исходных настройках есть небольшой список стандартных комбинаций (стредл, стренгл, бабочка и т.д.), но его легко расширить самостоятельно.
Есть возможность задавать расписание для прогона: в какое время можно совершать сделки (отдельно для фьючерса и отдельно для опционов), в какое нет; когда делать принудительное дельтахеджирование или полностью закрыть позицию. Расписание можно задавать как для произвольного дня, так и для конкретных дней недели.
После прогона выдаются результаты: графики эквити портфеля и ГО, которое требовалось под позиции. Всевозможные статистические показатели: P/L, доходность, просадки, и т.д. Подробные логи: что делала (или не делала) стратегия и почему. Лог всех сделок. Лог всех показателей портфеля, включая греки. Вот пример прогона, с графиками и логами.
Обновление от 25.01.2013: Теперь нет жесткой привязки тестера к данным от RTS. И при наличии данных с зарубежных рынков, можно совершать прогоны и на их истории. Вот пример прогона на опционах ES (опционы на фьючерс E-mini S&P 500).
По всем вопросам - пишите 
novationz.ru