Торговля случайностью

В этом курсе предлагаем свой взгляд на торговлю фьючерсами и опционами, альтернативный классическому подходу.
  1. Случайность цены
    Цена фьючерса в будущем - случайная величина. Изменение этой цены во времени - случайный процесс. Прогноз будущей цены через распределение вероятностей.
     
  2. Распределение вероятностей и матожидание
    Вероятность оказаться в прибыли или матожидание прибыли - что важнее?
     
  3. ТА и случайность
    Можно ли с помощью теханализа/тейкпрофитов/стоплоссов найти на случайном процессе систему торговли с положительным матожиданием?
     
  4. Улыбка волатильности
    Важность улыбки IV, откуда она возникает.
     
  5. Улыбка волатильности vs Распределение вероятностей
    Это две разные формы одной и той же сущности (текущих цен опционов на рынке). Но первое - набор поправочных коэф-тов, а второе имеет понятный физический смысл.
     
  6. Оценка и сравнение опционных позиций
    Имея распределение вероятностей, мы можем оценивать по нему любые опционные позиции и сравнивать их между собой.
     
  7. Оптимальная доля счета (OptF)
    Важен не только состав позиции, но и на какую долю от счета открывать эту позицию.
     
  8. Оптимальная опционная позиция
    Умея сравнивать между собой произвольные опционные позиции, мы можем находить оптимальную.
     
  9. Построение собственного распределения вероятностей
    Несколько примеров: случайное блуждание, тренд+шум, торговля волатильностью, эмпирическое распределение, сценарный подход.
     
  10. Итоги
    Итоговые выводы курса.
     

Обсудить на форуме

Вернуться на главную