Еще убыток -20тр. На счету в итоге осталось 103тр:
Подробности, что происходило на последней неделе - в теме
RTS-6.18.
На этом завершаю свой торговый эксперимент на реальных деньгах. Нужно прийти в себя и зализать раны. Уже отправил заявку на отключение прямого доступа. Оставшиеся деньги со срочки перевел на фонду, купил сразу Сбербанка по 210.33, пусть падает хоть до 75р - даже дергаться не буду. Как же хорошо стать "инвестором", после всех этих спекулянтских терзаний
В сухих цифрах итог такой: на старте 18.12.2017 было 100тр, 21.06.2018 стало 103тр. При этом я снял 280тр, биржа взяла 47тр комиссии + 48тр плата за прямой доступ, брокер взял 25тр комисса и снял 62тр налога. Всего накладных расходов получилось 182тр. Итого к стартовым 100тр удалось добавить: +465тр грязными или +283тр чистыми. Т.е. удалось за полгода забрать с рынка
+283%. В годовые переводить не буду (хотя тут просто надо умножить на 2), чтобы не самообманывать себя (типа - могу сотни годовых зарабатывать).
Интересно, что абсолютно все попытки сыграть направленно принесли убыток:
Напротив, в остальных случаях, когда торговал только ненаправленно - был плюс. Что "как бы намекает"
Эквити за эти полгода получилось таким:
Как можно оценить такой результат? Похоже на дилему:
стакан наполовину пуст или наполовину полон?
С одной стороны, ужасный и монотонный слив с конца апреля. Максимум эквити был 20.04.2018, на счету было
745тр. Получается - увеличил стартовую сумму в 7.5 раз! Вот тут мне, видимо, башню и снесло. Возникло ощущение, что чтобы не делал - все пойдет в прибыль. И я очень сильно увеличил риски. С этого момента не было почти ни одной прибыльной недели, все были в убыток. Чтобы посчитать суммарные потери предположим, что я бы не снял 280тр + 62тр налога, значит под конец на счету было бы
445тр (103+280+62). Т.е. от максимума за 2 последних месяца я слил
300тр. Просадка -40%
Ужасно обидно. Почти до слез
На меня как-будто опустился какой-то морок. И если на старте я цепко боролся за каждую +1тр, то потом безвольно наблюдал как со счета почти каждый день утекают десятки тысяч. Хотя всего-то надо было заставить себя обнулить дельту и вегу, чтобы остановить это безобразие. Ведь секундное дело было. Но нет. Сначала в погоне за начавшими мерещится миллионами, потом в попытке отыграть первые потери, я брал то отрицательную дельту, то положительную. То стоял в лонг по воле, то в шорте. В какой-то момент, взял сильно отрицательную гамму
Типа прибыли еще много - так поэкспериментировать с дельтахеджем, кто кого победит - прибыль от временного распада или убыток от ДХ. Ну зачем? Есть же тестовый полигон для экспериментов. Эх... В общем, главную установку трейдерам-новичкам
научиться не терять я не смог выполнить. И свалился в банальный гэмблинг
С другой стороны - все таки я смог остановится и ушел в плюсе. При этом получил приличный опыт реальной торговли. Масса идей - что можно добавить в
Плазер. Так что в целом результат эксперимента оцениваю положительно.
Кстати, насчет Плазера. Он свою часть отработал хорошо, особых проблем не было. Не вылетал, не падал, не тормозил. Рассогласование позы на сервере и внутри программы было всего пару раз (т.е. программа пропустила и не учла сделку). Немного раздражало, что память утекает. Ну на это потом перестал обращать внимание. Сначала перезапускал каждый раз с утра. Но потом стал это делать только раз в неделю - все было нормально. 09.04 он отработал как обычно, без проблем, средний раундтрип был 15мсек (минимальный пинг до биржи у меня 13мсек). Хотя на форумах жаловались, что у некоторых брокеров все висло безбожно. Так что для опционного трейдера прямой доступ и спецпрограмма (не Квик) - это must have.
Куда развивать дальше Плазер - пока не решил. Думал двигаться в сторону более удобной ручной торговли. Сделал уже графические стаканы:
(на всех страйках заявки отцентрированы относительно справедливой цены по модели - голубая линия, в стакане каждого страйка левые заявки - путы, правые - коллы, в подвале отображается текущая поза, потом собирался добавить греки, вероятности, будет увеличиваться или уменьшаться ГО при покупке/продаже и т.д.)
Так вот, думал добавить возможность выставлять заявки в этих стаканах. Примерно, как это было в Спекулянте:
Сейчас то заявки выставляются через Доску опционов, и там видны только лучшие бид-аски. А что происходит в глубине стаканов - не видно:
А в графических стаканах все будет видно и можно будет, например, осознано выставляться перед ММ-заявками. На заданном отступе от справедливой цены. Программа будет уже сама переставлять заявку при пересчете модели. Можно было бы и
IQS заявки в этих стаканах показывать/позволять выставлять. Айсберги, условные заявки... В общем, можно было бы много всего наворотить.
Но после такого отрицательного опыта в реале - засомневался в этом направлении. Удобная ручная торговля будет провоцировать трейдера лудоманить. А это может кончится плохо. Ощутил на собственной шкуре
Кажется, что правильнее двигаться в направлении максимально автоматической торговли. А ручную использовать только для исправления косяков автоматики. Получается такая дилемма:
- 1. Ручная торговля и ей в помощь автоматика (роботы ДХ, ММ, и т.д.) - текущая концепция программы.
2. Максимально автоматическая торговля с небольшим ручным вмешательством для исправления косяков.
1ый вариант проще реализовывать. Но лично меня такой способ торговли совершенно измотал. Пялиться в экран с 10 утра до 23:50 каждый день. Ждать пока появится торговая возможность, и не дождавшись влезать в блудняк направленной торговли. Зрение портится, раздражение копится... Уже ловил себя, что хотел на детей нагавкать в моменты особых неудач. Жена стала косо на все это посматривать. Не, ну нафиг такую торговлю, семья/здоровье важнее. Даже если на кону стоят "сотни процентов годовых"
В идеале, теперь хочется, чтобы Плазер мог полностью автономно работать где-то на серваке и простые возможности отрабатывал сам автоматически. Чтобы был сервис оповещений, который отправляет сообщение (например, через Телеграм) в определенных ситуациях (БА двинул больше чем на x%, HV часовик стало больше IV, ошибка модели превысила заданный порог и т.д.). Чтобы влезать в торговлю только в моменты замесов и сильных перекосов, а в спокойное время заниматься другими делами.
В общем, на этом дневник приостанавливаю. Теперь снова все эксперименты - только на тестовом полигоне. Ну а там посмотрим. Если модифицирую Плазер в соответствии с полученным опытом и появится уверенность, что все уроки хорошо усвоил, то может опять попробую
