novationz.ru

Попробовал новый механизм на реальной торговле. Открыл портфель сразу на 5 календарных сериях на RTS-12.20: http://novationz.ru/forum/img/PnLOfMom/img14.png Обычный профиль всех рисков такой сложной позы не показывает. Нужно смотреть профиль каждой серии в отдельности, чтобы увидеть более полную кар...

Вообще, улыбка волатильности тоже определена в диапазоне (0, +беск). Если есть модель ценообразования, то можно вычислить IV для любого страйка (> 0), а не только те, которые транслирует биржа. Границы распределения вероятностей задавал вручную. Если брать минимальный/максимальный страйк (от биржи),...

Добавил возможность смотреть - как зависит PnL опционного портфеля от 4х первых моментов распределения вероятностей (где будет цена БА на экспирацию). Напомню физический смысл этих моментов: M1 - матожидание распределения = текущей цене БА; М2 - дисперсия распределения, здесь сидят основные страхи и...

Добавил возможность посмотреть улыбки IV в окне Инструменты . Нужно выбрать БА и на вкладке Улыбки отобразятся улыбки для каждой серии: http://novationz.ru/forum/img/SmileIV/SmileIV01.png По умолчанию, диапазон для страйков берется такой: цена БА в клиринг +/- два лимита движения цены. Но можно зада...

Не проверял, но скорее всего по первой подходящей модели.

Рекомендую экспериментировать в виртуальном режиме торговли (и позицию задать виртуальную, и робота ДХ в виртуальном режиме включить). Это если на боевых торгах. Если на тестовом полигоне, то там можно и в реальном режиме.

Привет, Антон! Если не задать модель, то считается по БШ. Если задать, то, соответственно, считаться будет по модели. ID моделей указывается в настройках портфеля, вкладка Вычисления. Вот скрин с моего портфеля, задано три модели (в портфеле сейчас три календарные серии): http://novationz.ru/forum/i...

Добавил возможность наносить на обычный профиль PnL опционной позиции несколько дополнительных профилей: что будет с позицией, если изменится IV определенной календарной серии на определенную дату/время. Вот пример. Допустим у нас вот такой портфель: http://novationz.ru/forum/img/ForecastPnL/img01.p...

Чтобы понять - дорогие сейчас опционы или дешевые, часто переводят цену опциона в IV. Тогда можно сравнивать IV с текущей волатильностью БА (HV) или сравнивать IV разных календарных серий и, в случае значительного расхождения, принимать решение о сделке. Чтобы посчитать IV, нужно в формулу БШ подста...

Придумал, как сгладить центральный страйк в модели Курбаковского, и как нормировать параметры bP / bC , чтобы они не зависели от времени до экспирации. Теперь, фактически, опционы можно торговать с помощью только одного параметра ( mI ). Написал на эту тему пост на Смарт-Лабе: Модель Курбаковского, ...

Когда границы для параметров достаточно сильно сужены, модель подбирается меньше чем за секунду. Вот пример модели, вписанной в текущие бид-аски на всех страйках: http://novationz.ru/forum/img/Kurb/Fit01.png Здесь из цен опционов вычтены их внутренние стоимости (оставлена только времянка). На такой ...